G          C             G 
As we marched out to Fennario 
   G  G/F#    Em        Bm 
As we marched out to Fennario 
    C               G 
Our Captain fell in love 
       G    G/F#   Em 
With a lady like a dove 
       G             C                  G 
And he called her by name, Pretty Peggy-O 

Will you marry me pretty, Peggy-O? 
Will you marry me pretty Peggy-O? 
If you will marry me, I'll set your cities free, 
And free all the ladies in the, are_-O. 

I would marry you, sweet, William-O. 
I would marry you sweet William-O. 
I would marry you but your guineas are too few, 
And I fear my mama would be, angry-O. 

What would your mama think pretty, Peggy-O? 
What would your mama think pretty Peggy-O? 
What would your mama think if she heard my guineas clink? 
Saw me marching at the head of my, soldiers-O. 

Jam 
If ever I return pretty, Peggy-O. 
If ever I return pretty Peggy-O. 
If ever I return your cities I will burn, 
And destroy all the ladies in the, are_-O. 

Come steppin' down the stairs pretty, Peggy-O. 
Come steppin' down the stairs pretty Peggy-O. 
Come steppin' down the stairs combin' back your yellow hair. 
Bid a last farewell to your, William-O. 

Sweet William he is dead pretty, Peggy-O. 
Sweet William he is dead pretty Peggy-O. 
Sweet William he is dead and he died for a maid. 
And he's buried in the Louisiana, country-O. 

As we rode out to Fennario, as we rode out to Fennario, 
Our captain fell in love with a lady like a dove, 

  A      A        A  E  F#mE  D  A 
           .  |.                  | 
And he called her by name, pretty, Peggy-O. 

 Peggy-O 
Traditional 
This is closest to the Baez version. 

C  Am   Em    F   C 
As we marched down to Fennario 
   C  G    C  G  C    G 
As we marched down to Fennario 
Am G  C   G   F  C 
Our captain fell in love with a lady like a dove 
C   Am Em F C 
And the name she was called was pretty Peggy-O 

The main embellishment I use is on the F chords. In the first and last lines, I hammer on the A note on the G string, i.e. play
e---1------1----- 
B---1--------1--- 
G---0h2--0-----2- 
D---3------------ 
A---3------------ 
E---1------------ 

or similar. On "dove" at the end of line 3 I play something like 
e------------1---------------1---0-- 
B----------1---------------1-----1-- 
G------0h2-----------0-h-2-------0-- 
D--2-h-3-------2-h-3-------------2-- 
A--2-h-3-------2-h-3-------------3-- 
E----------------------------------- 

Other verses (again, close to Baez's): 

Won't you come and go with me, pretty Peggy-O? (x2) 
In coaches you shall ride with your true love by your side 
Just as grand as any lady in the are-o 

What would your mother think, pretty Peggy-O? (x2) 
What would your mother think for to hear the guineas clink 
And the soldiers all marching before you? 

You're the man that I adore, sweet William-O (x2) 
You're the man that I adore, but your fortune is too low 
I'm afraid that my mother would be angry-o 

Come tripping down the stairs, pretty Peggy-O (x2) 
Come tripping down the stairs and tie up your yellow hair 
Bid a last farewell to sweet William-O 

If ever I return, pretty Peggy-O (x2) 
If ever I return then the city I shall burn 
And destroy all the ladies in the are-o 

Our captain he is dead, pretty Peggy-O (x2) 
Our captain he is dead, and he died for a maid 
And he's buried in Louisiana county-o.